Jämförelse Of Handelsstrategier

Jämförelse av genetiska algoritmer för handelsstrategier Slutliga bruttopriser kan variera beroende på lokal moms. I detta bidrag beskriver och jämför vi två genetiska system som skapar handelsstrategier. Det första systemet är baserat på tanken att anslutningsviktmatrisen hos ett neuralt nätverk representerar genotypen för en individ och kan ändras genom genetisk algoritm. Det andra systemet använder genetisk programmering för att härleda handelsstrategier. Som inmatningsdata i våra experiment använde vi tekniska indikatorer på NASDAQ-aktier. Som utgångspunkt alstrar algoritmerna handelsstrategier, dvs köp, håll och sälj signaler. Vår hypotes att strategier som erhållits genom genetisk programmering ger bättre resultat än att köp-och-håll-strategin har visat sig vara statistiskt signifikant. Vi diskuterar våra resultat och jämför dem med våra tidigare experiment med fuzzy teknik, fraktal approach och med enkel teknisk indikator strategi. Genetiska algoritmer neurogenetiska förhållningssättet neurovolutionära systemet genetisk programmering neurala nätverksinvesteringar prognostisering handel finansiell modellering teknisk analys Volatilitetshandel Strategier, en jämförelse av volatilitetsrisk Premium och Roll Return Strategier Volatilitetshandel strategier I tidigare inlägg presenterade vi 2 volatilitetshandel strategier: en strategi är baserad på volatilitetsriskpremie (VRP) och den andra på volatilitetsperiodstrukturen, eller rulleavkastning (RY). I detta inlägg presenterar vi en detaljerad jämförelse av dessa 2 strategier och analyserar deras senaste prestanda. Den första strategin (VRP) bygger på volatilitetsriskpremien. Handelsreglerna är som följer 1: Köp (eller Omslag) VXX om VIX index lt 5D genomsnittligt 10D HV av SP500 Sälj (eller Kort) VXX om VIX index gt 5D genomsnitt 10D HV av SP500 Den andra strategin (RY) är baserad på contangobackwardation-tillståndet av volatilitets-termen strukturen. Handelsreglerna är följande: Köp VXX om 5-dagars rörelse Genomsnittlig av VIXVXV gt1 (dvs. backwardation) Sälj VXX om 5-dagars rörelse Genomsnittlig VIXVXV lt 1 (dvs contango) Tabell nedan presenterar de backtestade resultaten från januari 2009 till december 2016 . Startkapitalet är 10000 och är fullt investerat i varje handel (olika positioneringsplaner ger olika slutvärden för portföljerna. Men den procentuella avkastningen på varje handel förblir densamma). Vi observerar att RY producerat mindre affärer, har en lägre årlig returnera, men mindre drawdown än VRP. Diagrammet nedan visar portföljaktierna för de två strategierna. Det framgår av diagrammet att VRP drabbades av en stor förlust under försäljningen av Aug 2015, medan RY utförde mycket bättre. I nästa avsnitt kommer vi att undersöka orsakerna till drawdownen. Prestanda under augusti 2015 Diagrammet nedan visar 10-dagars HV av SP500 (blå solid linje), dess 5-dagars glidande medelvärde (blå streckad linje), VIX-indexet (röd solid linje) och dess 5-dagars glidande medelvärde (röd streckad linje) under juli och augusti 2015. Som vi kan se genererades en insignal för kortslutning den 21 juli (röd pil). Handeln förblev kort tills en utlösningssignal utlöstes den 31 aug (blå pil). Systemet lämnade handeln med en stor förlust. Anledningen till att systemet var kvar i handeln medan SP500 gick ner är att under den perioden var VIX alltid högre än 5D MA på 10D HV. Det betyder att 10D HV inte var bra approximativt för den faktiska volatiliteten under denna mycket volatila period. Minns att förväntningsvärdet av den framtida realiserade volatiliteten inte är observerbar. Denna uppdelning ger ett tydligt exempel på att uppskattning av verklig volatilitet inte är en triviell uppgift. Däremot var RY-strategin mer mottaglig för förändringen i marknadsförhållandena. Det gick länge under augförsäljningen (blå pilen i diagrammet nedan) och lämnade handeln med en vinst. Responsen beror på att både VIX och VXV används för att generera handelssignaler är observerbara. Diagrammet nedan visar VIXVXV-förhållandet (svart linje) och dess 5D glidande medelvärde (röd linje). Sammanfattningsvis föredrar vi RY-strategin på grund av dess lyhördhet och lägre dragning. Båda variablerna som används i denna strategi är observerbara. VRP, trots att den bygger på en bra mark, har en nackdel att en av dess variabler inte är observerbar. För att förbättra den bör man uppnå en bättre uppskattning av förväntningsvärdet av den framtida realiserade volatiliteten. Denna uppgift är dock inte trivial. 1 T Cooper, Easy Volatility Investing, SSRN. 2013Top 5 Populära handelsstrategier Denna artikel visar dig några av de vanligaste handelsstrategierna och hur du kan analysera fördelarna och nackdelarna för var och en för att bestämma det bästa för din personliga handelsstil. De fem bästa strategierna som vi kommer att täcka är följande: Breakouts är en av de vanligaste teknikerna som används på marknaden för handel. De består av att identifiera en nyckelprisnivå och sedan köpa eller sälja som prisspridningen som den förutbestämda nivån. Förväntan är att om priset har tillräckligt med kraft för att bryta nivån så fortsätter den att röra sig i den riktningen. Begreppet breakout är relativt enkelt och kräver en måttlig förståelse av stöd och motstånd. När marknaden trender och rör sig starkt i en riktning, säkerställer breakout trading att du aldrig saknar flytten. Generellt används breakouts när marknaden redan är i eller nära extremt höga nedgångar i det senaste förflutna. Förväntan är att priset fortsätter att flytta med trenden och faktiskt bryta extremt högt och fortsätta. Med detta i åtanke, för att effektivt ta handeln behöver vi helt enkelt placera en order precis ovanför den höga eller precis under den låga så att handeln automatiskt kommer in när priset rinner. Dessa kallas gränsvärden. Det är väldigt viktigt att undvika handelstörningar när marknaden inte trender, eftersom det kommer att leda till falska affärer som leder till förluster. Anledningen till dessa förluster är att marknaden inte har fart att fortsätta flytten bortom de extrema höga och låga. När priset träffar dessa områden faller det vanligtvis sedan tillbaka i föregående räckvidd, vilket leder till förluster för alla näringsidkare som försöker hålla i riktning mot flytten. Retracements Retracements kräver en något annorlunda kompetensuppsättning och kretsar kring näringsidkaren som identifierar en tydlig riktning för att priset ska gå in och bli övertygat om att priset fortsätter att flytta in. Denna strategi bygger på det faktum att efter varje drag i den förväntade riktningen, Priset kommer tillfälligt att vända när handlare tar sina vinster och nybörjare försöker handla i motsatt riktning. Dessa dragbackar eller retracements erbjuder faktiskt professionella handlare med ett mycket bättre pris för att komma in i originalriktningen strax före fortsättningen av flytten. Vid handel omskolning används även stöd och motstånd, liksom vid utbrott. Grundläggande analys är också avgörande för denna typ av handel. När det första rörelsen har ägt rum kommer aktörerna att vara medvetna om de olika prisnivåerna som redan har brutits i originalet. De ägnar särskild uppmärksamhet åt viktiga nivåer av stöd och motstånd och områden på prisdiagrammet, till exempel 00-nivåer. Dessa är de nivåer som de kommer att se för att köpa eller sälja från senare tid. Retracements används endast av handlare under tider då kortsiktiga känslor förändras av ekonomiska händelser och nyheter. Denna nyhet kan orsaka tillfälliga chocker på marknaden vilket resulterar i dessa omskärningar mot riktningen av det ursprungliga draget. De första orsakerna till flytten kan fortfarande vara på plats, men den kortsiktiga händelsen kan leda till att investerare blir nervösa och tar sina vinster, vilket i sin tur orsakar retracement. Eftersom de ursprungliga villkoren förblir detta ger andra professionella investerare möjlighet att komma tillbaka till ett bättre pris, vilket de ofta gör. Återbetalningshandel är i allmänhet ineffektiv när det inte finns några tydliga grundläggande skäl för flytten i första hand. Därför om du ser ett stort drag men inte kan identifiera en tydlig grundläggande orsak till detta drag kan riktningen förändras snabbt och vad som verkar vara en retracement kan faktiskt visa sig vara ett nytt drag i motsatt riktning. Detta kommer att leda till förluster för alla som försöker handla i linje med det ursprungliga draget. Valutamarknaden är enorm med dagliga volymer på över 4 biljoner dollar. När du handlar Forex behöver du ett tillförlitligt och högreglerat Forex Mäklare erbjudande: (i) Smala Spreads Amp Provisioner (ii) Variety of Trading Options and Assets (iii) Snabb Utförande utan Re-Quotes Nyheter-Trading och Curry-Trading är bäst strategier för Trading Forex. STOCKAR INDIKATIONER Aktier Aktier Förskott kan vara mycket lönsamma på lång sikt om du lär dig att respektera några grundläggande regler. Du börjar tjäna pengar så fort du lyckas identifiera två viktiga handelsvariabler: (i) Vad man köper med hjälp av grundläggande analyser (ii) När man köper med hjälp av teknisk analys Lager och index tenderar att följa hausseamönster senast 7-9 år och efter bearish mönster senaste 3-4 år. COMMODITY MARKETS Trading Commodities kräver perfekt information och en mycket god förståelse för hur efterfrågan och utbudet förändras från tid till annan. Varor kan handlas med hjälp av: (i) Exgange-Traded Commodities (ETC) (ii) Futures, Forwads och CFDs. (Iii) Exotiska instrument. Binära alternativ. Energy Commodities tenderar att följa årliga tidsmönster medan ädelmetaller tenderar att följa längre tidskretsar.